[web:reg] arma add-in 1.0

軟體性質: 免費 ‎檔案大小: 711.20 KB
‎使用者評分: 4.0/5 - ‎1 ‎評分

純AR(p)模型的參數可由OLS估計。MA(q)或 ARMA(p,q)模型(帶 q>1)的估計是非線性的。[網络:reg]ARMA 外接程式使用萊文貝格-馬夸特演算法估計此模型。估計和協方差矩陣所需的派生,使用數值有限差法計算。 估計後,外接程式顯示係數結果(包括std.error、t統計、p值)、匯總統計(R、調整的R、回歸標準誤差、平方殘差之和、日誌可能性、Durbin Watson、Akaike資訊標準 (AIC)、Schwarz標準 (SIC)、倒置MA/AR根、脈衝回應函數以及預測演變。

版本歷史記錄

  • 版本 1.0 發佈於 2005-12-19

軟體細節