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純AR（p）模型的參數可由OLS估計。MA（q）或 ARMA（p，q）模型（帶 q>1）的估計是非線性的。[網络：reg]ARMA 外接程式使用萊文貝格-馬夸特演算法估計此模型。估計和協方差矩陣所需的派生，使用數值有限差法計算。估計後，外接程式顯示係數結果（包括std.error、t統計、p值）、匯總統計（R、調整的R、回歸標準誤差、平方殘差之和、日誌可能性、Durbin Watson、Akaike資訊標準 （AIC）、Schwarz