Portfolio Optimization 5.2
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關於 Portfolio Optimization
投資組合優化範本確定金融投資組合的最佳資本權重，根據單個投資之間的相關性提供所需的風險和回報概況。 投資組合優化模型的設計使其能夠應用於具有多頭頭寸和空頭頭寸的金融工具或業務流投資組合。 產品組合優化範本直觀而靈活，具有幫助圖示，可幫助輸入和解釋輸出結果。為分析輸入歷史數據的選項包括指定絕對價格或回報、持有的當前單位數以及從互聯網下載長期金融市場證券數據的工具。高級優化選項包括設置最佳投資組合中權重的最小和最大約束，以及夏普比率下的整體波動性、Sortino 比率下的下行風險或半偏差以及歐米茄比率下的損益的風險分析選項。可以設置優化以至少保持當前的回報水準，並指定通過蒙特卡羅類比計算達到概率的目標返回。投資組合優化結果與加權圖表和回報分佈以及所需的收購和清算操作一起顯示。技術分析提供信號交易回測試總回報，並自動優化每個投資的技術週期常數或總投資組合，導致最高的回回報。具有詳細圖表和回測試分析的技術分析指標包括簡單的移動平均線 （SMA）、變化率 （ROC）、移動平均收斂/背離 （MACD）、相對強度指數 （RSI） 和布林帶。該範本與 Excel 97-2013 相容，用於 Windows 和 Excel 2011 或 2004，作為跨平臺產品群組優化解決方案。