Value at Risk Calculator 1.5
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關於 Value at Risk Calculator
網路版本： https://apps.variskindo.com 主要特點： - 添加您選擇的股票和貨幣對 - 來自谷歌財經的2年歷史數據 - 使用者定義的投資組合，包括您添加的股票 - 使用指數加權移動平均線 （EWMA） 查看價格圖表、回報圖表和波動性圖表 - 即時監控您的投資組合市場價值、損益、投資組合回報、波動和 VaR 數位 - 根據選取的編號和持有期，使用方差協方差方法 （VCM） 計算置信水準、風險市場價值 （VaR） 和預期缺口 （ES） 的標準正常 z 得分 - 安裝 GARCH（1，1） 型號 - 使用 VCM 計算流動性調整風險 （VaR） 和預期缺口 （ES） - 根據所選置信水準與庫普拉相關性，使用單因素高斯科普拉估算風險信用價值 （VaR） 和預期不足 （ES） - 使用同流和危險率方法估計評級過渡矩陣 - 具有邏輯回歸的信用評分 - 使用基於泊松和日誌法線分佈的蒙特卡羅模擬計算風險營運價值 （VaR） 和預期短缺 （ES） - 運行 R 文稿進行線上統計數據分析 - 實時貨幣匯率和黃金價格 - 估計違約概率 （PD）、科普拉相關性和最差情況違約率 （WCDR） - 即時全球新聞 - 對數異常分佈的擬合 - 使用 Facebook、推特或電子郵件和密碼登錄 - 離線登入（僅電子郵件密碼） - 離線模式功能 風險價值 （VaR） 是一種統計技術，用於衡量和量化公司或投資組合中特定時間範圍內的財務風險水準。它估計一組投資在設定的時間段（如一天）內可能會損失多少。VaR 以三個變數進行衡量：潛在損失金額、損失概率以及金融公司和監管機構通常用於衡量彌補潛在損失所需的資產量的時間框架。 預期缺口是風險價值的替代方法，對損失分佈尾部的形狀更敏感。預期短缺也稱為風險條件值 （CVaR）、平均風險值 （AVaR） 和預期尾部損失 （ETL）。 由利拉技術 （移動應用程式 PT 瓦裡斯金多） 電子郵件： [email protected] 網路： https://variskindo.xyz