MCarloRisk for Stocks & ETFs 17.8
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關於 MCarloRisk for Stocks & ETFs
股票價格/概率風險分析儀和優化器為普通人。另請參閱我們對頂級加密貨幣的新支援。現在，通過投資組合支援，對每日回報進行成對相關性/回歸分析，以及投資組合優化。計算股票加權投資組合的遠期（價格、概率）。 與其他作品集優化器不同，此代碼不假定回報的正常性，也不要求您輸入波動性估計值...這些是根據公共歷史回報數據計算的，您可以告訴它要往多遠時間計算波動性。嘗試一些優化，並比較其他代碼的結果！ 主要數據饋送是創新的IEX。 當您能夠將真實統計數據和歷史重新採樣數據應用於分析時，為什麼要依賴圖表閱讀的茶葉？雖然圖表工具，如布林帶，移動平均線和燭臺只在歷史數據上生成，此應用程式採取過去的資料，並混合它通過蒙特卡洛方法生成數千個可能的未來價格走，然後計算這些價格結果的概率。也適用於股票式ETF和短期ETF（例如，.SH+ 短間諜）。 使用隨機遊走理論估計未來價格分佈，其中隨機樣本是從有關股票的歷史中選擇的。 用戶可以控制使用歷史數據僅捕獲當前「epoch」或考慮長期歷史行為的時間。 內置回溯測試、驗證和模型調優工具。 - - 詳細資訊 - - 此應用程式將每日股票回報模型為穩定的隨機過程，並估計蒙特卡羅從使用者指定的先前（已知）每日回報的"經驗分佈"重新採樣的未來價格分佈。 更改設置或下載新數據集后，請務必按蒙特卡羅選項卡上的"運行蒙特"按鈕。 此應用程式從 IEX 下載歷史數據作為基礎數據進行重新採樣。在重新採樣之前，價格將轉換為每日回報 [P（t）/P（t-1）]。用戶可以選擇回採樣多遠。通過以這種方式在使用者指定的投資範圍內估計未來價格的概率分佈，我們可以以拇指法則的方式將損失風險估計值給出第一個近似值。 報告估計價格和 %損失估計在常用水準 1 百分位和 5 百分位 （1% 和 5% 風險）。還報告給定天數的中位數（第 50 個百分位）價格估計值。計算對每日收盤價數據執行。提供人工衝擊篩檢程式，可用於拒絕對先前收益的重新採樣（由於拆分或其他不影響資產基礎價值的人工重新估值）。操作理論在"理論"選項卡下詳細描述。 可以通過調整回採樣的最大天數和/或回時間線性加權來調整或校準隨機模型。 隨機模型驗證（回溯測試）功能： 在 Monte Carlo 選項卡上，您可以從模型中預扣任何天數的最近天數，然後繪製隨機風險預測的結果，將下限包絡繪製為 1% 和 %5，並在模型運行完成後動態地將所有其他估計概率（風險）級別繪製。 認證選項卡： 這允許您通過預扣多個點、計算模型、比較模型的向前預測和實際保留的數據，以及隨著時間的推移對所有預扣點重複此值值點，對模型執行詳盡的驗證。 應用程式供應商不聲明此應用程式是否適合任何目的，使用者在做出投資決策之前應諮詢投資顧問。